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Bayesian methods in finance  Bagasheva Biliana S.(By (author)) - J. Wiley
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出版者情報

書店注文情報

9780471920830

Bayesian methods in finance

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発行:J. Wiley
価格情報なし
ISBN
978-0-47192083-0   COPY
ISBN 13
9780471920830   COPY
ISBN 10h
0-47192083-5   COPY
ISBN 10
0471920835   COPY
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2008
登録日
2019年7月24日
最終更新日
2019年7月24日
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紹介

Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real-world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management-since these are the areas in finance where Bayesian methods have had the greatest penetration to date.

目次

Preface. About the Authors. Chapter 1. Introduction. Chapter 2. The Bayesian Paradigm. Chapter 3. Prior and Posterior Information, Predicative Inference. Chapter 4. Bayesian Linear Regression Model. Chapter 5. Bayesian Numerical Computation. Chapter 6. Bayesian Framework for Portfolio Allocation. Chapter 7. Prior Beliefs and Asset Pricing Models. Chapter 8. The Black-Litterman Portfolio Selection Framework. Chapter 9. Market Efficiency and return Predictability. Chapter 10. Volatility Models. Chapter 11. Bayesian Estimation of ARCH-Type Volatility Models. Chapter 12. Bayesian Estimation of Stochastic Volatility Models. Chapter 13. Advanced Techniques for Bayesian Portfolio Selection. Chapter 14. Multifactor Equity Risk Models. References. Index.

上記内容は本書刊行時のものです。