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紹介

記述問題に対応できるよう「本質の理解」に重点をおいた解説。受験生に定評のあるテキスト

目次

序章　２次レベルの基礎知識
Ⅰ．証券投資の基礎数学
Ⅱ．平均—分散アプローチ
Ⅲ．ポートフォリオの期待値・分散
Ⅳ．回帰分析
Ⅴ．Ｚ値と生起確率
Ⅵ．信頼区間の推定
Ⅶ．仮説検定

第１章　債券ポートフォリオ戦略
Ⅰ．利回りの種類
Ⅱ．スポット・レートとイールド・カーブ
Ⅲ．債券の投資リスク
Ⅳ．デュレーション分析
Ⅴ．コンベクシティ
Ⅵ．バーベル—ブレット分析
Ⅶ．債券ポートフォリオ戦略

第２章　株式ポートフォリオ戦略
Ⅰ．株式評価のフレーム・ワーク
Ⅱ．株式価値算定の等価アプローチ
Ⅲ．現代ポートフォリオ理論
Ⅳ．最適ポートフォリオの決定
Ⅴ．市場モデル
Ⅵ．ＣＡＰＭ
Ⅶ．ファクター・モデルとＡＰＴ
Ⅷ．株式のポートフォリオ戦略

第３章　デリバティブと投資戦略
Ⅰ．先物取引
Ⅱ．債券先物取引
Ⅲ．株価指数先物取引
Ⅳ．オプション取引
Ⅴ．オプション・プレミアム
Ⅵ．オプションの評価モデル
Ⅶ．オプションの投資戦略
Ⅷ．オプションによる企業価値
Ⅸ．エクイティ債
Ⅹ．金利デリバティブ
ⅩⅠ．コーラブル債

第４章　投資政策とアセット・アロケーション
Ⅰ．投資主体別投資政策
Ⅱ．アセット・アロケーションの概要
Ⅲ．ＴＡＡ
Ⅳ．ＤＡＡ

第５章　国際分散投資
Ⅰ．国際分散投資の効果

第６章　パフォーマンスの測定と評価
Ⅰ．収益率の測度
Ⅱ．リスク調整後の収益率の測度
Ⅲ．リスクとなる制約条件

第７章　オルタナティブ投資
Ⅰ．オルタナティブ投資
Ⅱ．資産の証券化
Ⅲ．各論

版元から一言

記述問題に対応できるよう「本質の理解」に重点をおいた解説。受験生に定評のあるテキスト

著者プロフィール

朝日奈　利頼（あさひな　としのり）

㈱エービーシー・リソーシス主任講師として活躍中。専門分野は、金融数学、統計学、デリバティブ分析、管理会計、財務管理、証券アナリスト受験指導。情熱が伝わる指導法と本質をわかりやすく解説する講義には絶大な定評がある。著書に「証券アナリスト１次合格テキスト・項目別実践問題（証券分析・財務分析・経済）」「証券アナリスト２次基本テキスト・過去問解説（証券分析・財務分析・経済）」「計量分析と統計学」「簿記ABC」「連結財務諸表」「職業行為基準攻略法」など多数ある

ABC証券アナリスト受験対策室（えーびーしーしょうけんあなりすとじゅけんたいさくしつ）

㈱エービーシー・リソーシスにおいて証券アナリスト受験対策講座（通学・通信）の運営、教材開発を行う専門部署。「本質の理解」に重点を置いたカリキュラム編成により、証券アナリスト試験の合格実績№１を誇っている。また、多くの企業内でのスクーリングや教材制作も手掛けている